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「江苏天鼎证券58000服务费」量化交易模型,国内量化策略的简单分类

国内的量化交易模型可以简单分为三种:阿尔法策略、CTA策略和高频交易策略。想多了解金融,可以看看私募基金的运营模式。

1.Alpha策略包括不同的类别:根据研究内容的不同,可以分为基本面Alpha,也叫金融Alpha和量价Alpha。一般行业不会把这两个Alpha完全分开。但是,根据他们的能力,好的方向和信念,不同的团队往往会做不同的事情。有的团队喜欢用数据挖掘做数量和价格因素,有的团队喜欢从基本财务逻辑的角度仔细筛选财务因素。

根据是否是套期保值,可以分为两类。全对冲称为Alpha策略,非对冲在市场上常被称为指数增强策略。他们用的是同一个模型,但是后者没有期货套期保值,有利有弊。缺点是这种策略的利润曲线会被大幅回撤。但在收入方面,在上涨的那一年,这个策略会表现的特别好;长期来看,公司可以赚取BEAT股息收入,吸引看好指数的客户。相比之下,对冲阿尔法策略的表现通常不会超过指数。另外,不对冲的好处是省钱。套期保值策略的资金至少要有20 ~ 30%作为期货的保证金。

2.CTA策略

就CTA战略而言,CTA战略的特点是比阿尔法的利润风险比更低。但在好年景,收入可能会高,尤其是前期。成和策略,CTA入门难度最低。顺带一提,三种量化策略中,最难的肯定是高频交易,其次是Alpha策略,最容易的是CTA。这并不是说高频交易最少见。这三个策略很难做好。个人认为,一个策略最难做好的是Alpha。因为一个好的Alpha策略可以管理几十亿,甚至上百亿的资金,每年带来上亿元的收入。这样的策略通常由大团队来完成。所以我个人认为阿尔法

战略的顶级团队是市场上最成熟的团队。

回到CTA策略,CTA的核心在我看来是投资多元化。简单来说就是三个维度:多策略、多品种、多周期。做一些简单的计算。比如你的策略覆盖了10个主流品种,策略的类型大致分为三类,相关性低。可以分三个周期跑:5分钟,半小时,日线。所以,即使你的单个策略运行在某个品种周期内,夏普比率也只有1,甚至不到1。如果幸运的话,你最终组合的夏普比率可能在2左右。

CTA策略最早的时候,大家用的是一个叫先锋的软件,俗称TB。目前这个软件也可以用来学习cta。因为关于TB有很多技术指标和相对传统的策略,可以作为入门学习资料,也支持事务所交易。当然,我们不建议你用它来做一笔确定的交易。毕竟很容易赔钱。就等你的策略成型吧。

3.高频交易策略第三种策略是高频交易策略。高频交易在我国的主要应用有:期货走势、期货套利、期货做市商、股票t。

0与整个城市进行交易。私募是做高频交易的基本方式,但高频交易的产品很少对外募集。高频交易的优势包括高收益和小回撤,但是高频软硬件的投入也非常昂贵(比如一台服务器的成本在80-10万左右)。所以,筹集资金,可能得不偿失,一般都是自筹资金。

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